‘금융안정’은 금융회사들이 정상적으로 자금중개기능을 수행하고 금융시장 참가자들의 신뢰가 유지되는 가운데 금융인프라가 잘 구비돼 있어 금융시스템이 원활히 작동하는 상태를 말한다.   한국은행이 연 2회 발간하는 ‘금융안정보고서’를 토대로 올해 하반기 국내에 부각된 금융안정 잠재 위험요인을 알아보고, 금융시장 참가자와 정책당국 등이 어떻게 관리‧대응해야 할 지를 짚어봤다. <편집자주>

 

 

(조세금융신문=진민경 기자) 올해 하반기 은행의 복원력은 대체로 양호한 수준을 유지한 것으로 나타났다.

 

손실흡수능력을 나타내는 자본적정성 비율이 상승했고, 자금유출에 대한 대응능력을 나타내는 유동성 비율도 모든 은행이 규제 기준을 상회했다.

 

한국은행의 금융안정보고서에 따르면 올해 3분기 말 기준 은행의 자기자본비율은 전년말 대비 0.83%p 상승한 17.98%였다.

 

은행별로도 모든 은행의 총자본비율이 올해 규제기준을 상회했다.

 

대출 증가로 위험가중자산이 늘었지만, 순이익 개선 등에 힘입어 자본이 더 큰 폭으로 증가한데 따른 결과다.

 

예상손실에 대한 흡수능력을 나타내는 대손충당금적립비율은 전년말 대비 16.31%p 상승한 163.1%였다. 대손충당금 감소에도 불구하고 경기 회복과 함께 원리감 상환 유예, 만기연장, 신규자금 공급 등 금융지원 조치의 연장 등에 힘입어 고정이하여신이 더 크게 줄어들었기 때문인 것으로 분석된다.

 

레버리지비율은 순이익 확대 등으로 자본 증가분이 총익스포저 확대를 상회하면서 3분기말 5.96%를 기록하며 전년말 대비 0.04%p 소폭 상승했다. 은행별로는 모든 은행이 규제기준(3%)을 상회하는 수준을 유지하고 있다.

 

유동성커버리지비율(LCR)은 지난 10월말 93.9%로 전년말 대비 1.2%p 떨어졌다. 올해 들어 기업의 대기성 자금 증가 등으로 인해 순현금유출액이 늘면서 고유동성 자산 증가분을 상회했다.

 

은행별로 모든 은행들이 규제기준을 상회하고 있으나, 일부 은행은 비율이 완화된 규제기준에 근접하고 있다.

 

이와 관련 한은은 내년초 LCR 규제 완화조치 종료를 앞두고 있는 만큼 선제적 대비에 나설 필요가 있다고 지적했다.

 

아울러 내년 3월 각종 금융지원지원‧완화조치가 종료되고 미국테이퍼링 등의 영향으로 취약부문을 중심으로 신용리스크가 확대될 수 있으므로 대손충당금 적립, 자본확충 등을 통해 손실흡수력을 높일 필요가 있다고 조언했다.

 

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