(조세금융신문=이기욱 기자) 이달부터 7개 그룹(삼성, 한화, 교보생명, 미래에셋, 현대차, DB, 롯데)을 대상으로 금융그룹 통합감독제도가 시범 운영된다. 

금융위원회는 1일 그룹 내 보험사와 증권사, 카드사 등을 한 번에 관리하는 ‘금융그룹 통합감독 모범규준’을 확정하고 이달부터 시범 운영한다고 밝혔다.

모범규준에 따르면 각 금융그룹은 그룹 내 대표회사는 그룹 위험관리정책 수립 등 전반적인 업무를 수행한다. 대표회사의 이사회는 그룹 위험관리 주요사항을 심의·의결하고 위험관리기구를 설치, 운영해야 한다.

또한 금융그룹의 건전성 확보를 위해 ▲그룹차원의 통합 자본적정성 ▲통합위험요인과 관리계획 ▲지배구조 현황 ▲그룹계열사간 내부거래 비중 ▲주요 내부거래 현황 등을 정기적으로 평가하고 시장에 공시해야 한다.

대표회사는 지배구조상 최상위 금융회사 또는 자산·자기자본이 가장 큰 금융사가 맡게 된다.

7개 그룹의 대표회사는 삼성생명과 한화생명, 교보생명, 미래에셋대우, 현대캐피탈, DB손해보험, 롯데카드 등이다.

이날 금융위는 통합감독제도 세부기준 중 하나인 ‘자본적정성 산정기준’의 초안도 함께 공개했다. 이에따르면 일부 금융그룹의 자본비율이 급락할 것으로 전망된다.

새로운 산정기준은 적격자본에서 금융계열사간 출자, 상호·순환·교차출자 등 중복이용된 자본을 차감하고 필요자본에 집중위험, 전이위험 등을 가산한다. 적격자본은 금융사의 손실흡수능력을 의미하며 필요자본은 위기 시 필요한 최소 자본을 뜻한다.

자본 적정성 지표는 적격자본을 필요자본으로 나눠서 계산하며 해당 값이 100% 미만일 경우 그룹들은 비금융 계열사 지분 매각, 배당 등을 통해 자본을 확충해야 한다.

금융위가 공개한 자본규제 영향 시뮬레이션 결과 지난해 말 기준 삼성 금융그룹의 자본비율은 328.9%로 매우 양호한 수준이다. 하지만 새로운 산정기준에 따라 중복자본 6조2933억원을 적격자본에서 제외하고 필요자본에 금융그룹 위험관리 실태평가 결과(3등급 가정·6조886억원)를 가산하면 자본비율은 221.2%로 낮아지게 된다.

동일한 방식으로 계산했을 때 한화 역시 210.4%에서 152.9%로 자본비율이 하락하게 되고 교보생명과미래에셋도 각각 98.4%p, 156.6%p 낮아지게 된다.

금융위는 7개 그룹을 대상으로 통합감독제도를 시범 운영한 후 내년 초 감독대상 확대·변경 여부를 검토할 방침이다. 시범 운영 과정에사 나타나는 문제점은 내년 6월말 보완할 예정이다.

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