(조세금융신문=김종태 기자) 지난해 -8.28%라는 역대 최저 수익률을 기록한 국민연금이 수익률을 높이기 위해 우수 인재 영입과 해외 사무소 신규 설치, 장기 기대수익률 설정 등을 포함한 개선방안을 마련했다.

국민연금기금운용위원회는 23일 정부서울청사에서 2023년 제3차 회의를 열고 '국민연금 기금 수익률 제고를 위한 기금운용 인프라 개선방안'을 논의했다.

개선안에는 우선 우수한 운용 인력을 유치하기 위한 방안이 담겼다.

전략적 자산배분의 중요성을 고려해 국내외 주요 연기금 등의 자산배분 경험이 있는 최고 수준의 민간 전문가를 영입하고, 일반 운용 인력의 보수 수준도 합리화한다는 계획이다.

국민연금은 또 중장기 기금 운용 방향을 수립해 장기적인 기대수익률과 적정 위험 수준을 설정하고, 이를 반영한 기준 포트폴리오를 도입하기로 했다.

지금은 장기 운용 목표 없이 5년 단위의 투자 계획을 매년 수립하고 있으며, 중기 전략적 재산배분(SAA)을 통해 국내주식, 해외주식, 국내채권, 해외채권, 대체투자 등 자산별 비중 등을 설정하고 있다.

이러한 방식이 신규 자산군에 대한 투자 다변화나 유연화가 어렵다는 지적이 많아 주식(위험자산)과 채권(안전자산)으로 단순화한 기준 포트폴리오를 설정해야 한다는 제언이 꾸준히 나왔다.

국민연금은 앞으로 다양한 수익 원천을 발굴하고 투자를 확대하는 등 기금의 적극적인 운용을 유도하는 방향으로 자산배분체계를 개선하게 된다.

해외투자와 대체투자를 확대하기 위해 주요 금융 중심지 등에 해외 사무소 신규 설치도 검토한다.

미국 샌프란시스코를 우선 설치 지역으로 고려하면서, 향후 금융시장 여건에 따라 추가 확대 필요성도 검토할 예정이다. 해외 사무소를 기반으로 현지 우수인력도 확보한다는 방침이다. 많은 운용인력이 필요한 대체투자 특성을 고려해 관련 운용인력 확보도 추진한다.

보건복지부는 운용인력 보수 수준 합리화와 해외사무소 추가 설치 등 예산 확보가 필요한 과제는 재정당국과 협의해 추진할 계획이라고 밝혔다.

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]