(조세금융신문=김종태 기자) 금융당국이 해외 상업용 부동산 관련 위기감이 고조 속에도 대체투자 관련 리스크를 적절히 관리하지 않은 보험사에 대해 제재 조치했다.

15일 금융권에 따르면 금융감독원은 롯데손해보험에 대한 검사에서 대체투자 관련 스트레스테스트(손실 가능금액 측정) 강화 등을 요구하며 경영유의 1건, 개선사항 3건을 통보했다. 경영 유의 및 개선 사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도 성격의 조치다.

금감원에 따르면 코로나19 이후 대체투자 시장 상황이 악화하면서 2018∼2020년 사이에 투자된 항공기·선박, 호텔, 상업용부동산, 발전·에너지 부문의 부실이 현실화했다.

한국신용평가에 따르면 작년 3분기 기준 롯데손해보험의 운용자산 약 12조8천억원 중 대체투자가 5조7천억원이고, 해외 중·후순위 투자가 2조2천억원이다.

금감원은 "롯데손해보험은 부실 발생이 현실화함에도 각 부문의 위험 요인 특성을 반영한 스트레스테스트를 실시하지 않았다"며 "결산 시점 손익 악화 등에 대해 사전 대응이 적절치 못했다"고 지적했다.

이어 "대체투자 부문별 누적 손실 금액, 손실건, 이슈 사항 발생 등을 반영한 스트레스테스트 실시 요건을 명확히 정의하고, 환율, 공실률, 임대료 등 자산의 특성을 반영해 스트레스테스트를 강화할 필요가 있다"고 덧붙였다.

롯데손해보험은 이 밖에도 계정별 수지 차, 듀레이션 관리 등을 고려한 회사 전체의 종합적인 유동성 관리 현황 및 대응 방안을 경영진이나 관련 위원회 등에 정기적으로 보고하지 않았다.

대체투자 자산에 대해 상품별 한도 관리가 미흡해 사회간접자본(SOC)과 부동산에 대한 투자 비중이 편중된 점 대체투자 자산 사후 점검 기준 등이 미흡한 점 등도 지적됐다.

롯데손해보험 관계자는 "2020년 말에 비해 대체투자 수익증권 규모를 8천800억원가량 감축해오는 등 선제적인 안전자산 비중 확대에 총력을 기울여오고 있다"며 "향후에도 대체투자 운용 비중을 줄여나가며 사전에 손실 가능성을 대비하기 위한 노력을 지속해나갈 방침"이라고 설명했다.

최근 미국발 상업용 부동산 위기가 고조되는 가운데 금융당국은 국내 금융사들의 해외 부동산 투자 내역을 사업장 단위로 점검하고 있다.

금감원에 따르면 작년 6월 말 기준 국내 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 55조8천억원이고, 이중 보험이 31조7천억원으로 전체의 56.8%를 차지한다.

금감원 관계자는 "이번 검사 결과는 작년 6월 진행한 수시검사 결과"라며 "이번 검사뿐만 아니라 보험사들의 전반적인 대체투자 위험 요인 등 사항에 대해 상시 감시하고 있다"고 설명했다.

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