빅데이터 등을 활용하는 기술 기반 신용평가 방식이 전통적인 신용평가보다 중소기업의 채무 불이행 위험을 훨씬 더 정확하게 예측할 수 있다는 분석이 나왔다.

8일 한국금융연구원의 '금융브리프'에 실린 '중국의 중소기업 은행 대출 활성화와 디지털 기술 혁신' 논문에 따르면 중국 베이징대학 디지털금융연구소와 국제결제은행(BIS)은 공동 연구를 통해 이런 분석 결과를 내놨다.

이들 기관은 그 이유로 기술 기반 신용평가 방식이 활용하는 다양한 정보를 들었다.

전통적인 신용평가 방식이 의존하는 대차대조표뿐만 아니라 행동 변수와 네트워크상의 각종 통계치까지 활용하기 때문에 예측 정확도가 높아진다는 것이다.

이들 기관은 또 기술 기반 신용평가 방식이 기업의 과거 정보가 아니라 실시간 정보를 활용하고, 개별 변수 간의 비선형 관계까지 고려한다는 점에서 현금 흐름이나 기업 환경 등을 더 정확히 살필 수 있다고 진단했다.

이외에도 기술 기반 신용평가는 플랫폼만 구축되면 추가 고객에게 상품을 제공하는 데 드는 한계비용(marginal cost)이 거의 '0'에 가까워지고, 대출 신청이나 집행 절차의 속도도 끌어올릴 수 있다는 점에서 전통 방식보다 유리하다고 설명했다.

실제로 중국 텐센트의 위뱅크(WeBank), 알리바바의 마이뱅크(MYBank), 샤오미의 XW뱅크 등은 디지털 기술을 활용해 직원 1천∼2천명으로 연간 1천만 건에 달하는 중소기업·개인 대출을 제공하면서 부실 채권 비율은 1% 안팎에 불과하다고 이들 기관은 강조했다.

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]