(조세금융신문=김사선 기자) 내년부터 국내은행의 외화비축을 의무화하는 규제가 도입된다.
25일 금융위원회는 내년 1월부터 바젤위원회의 권고에 따라 모니터링 비율로 운영해 온 외화유동성커버리지(LCR)비율을 규제로 도입한다고 밝혔다.
LCR이란 1개월 동안 현금화가 가능한 유동 자산을 같은 기간 순유출되는 현금으로 나눈 비율로, 유동성 위기가 올 경우 금융기관 스스로 이를 극복할 수 있는 체력을 가늠하는 건전성 규제 지표다. 가령 앞으로 1개월 동안 지불해야 하는 현금성 부채가 100억달러이면 같은 기간 현금화 할 수 있는 자산은 60억달러를 보유해야 한다는 뜻이다.
금융위는 “브렉시트와 미국 금리 인상 등 대외불안 발생시 은행의 외환부문 대응여력을 강화하고 실물부문에 대한 안정적인 외화자금 공급 기능을 확보하고, 은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제는 일괄 정비하여 불필요한 규제 부담을 해소하기 위해서 도입한다”고 설명했다.
금융위는 은행업감독규정을 개정해 향후 은행의 30일간 순현금유출액에 대해 80% 이상의 고유동성자산을 보유토록 했다.
이에 따라 시중은행은 내년부터 LCR을 60% 이상으로 유지해야 한다. 금융위기 발생 시 한 달 안에 빠져나갈 수 있는 외화가 10억 달러라면 고유동성 외화 자산을 6억 달러 이상 보유해야 한다는 뜻이다. 기업은행·농협은행·수협은행 등 특수은행은 내년 40%, 2018년 60%, 2019년 80%를 적용한다.
다만 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5 미만인 은행은 제외시켰다. 작년 말 기준 전북, 제주, 광주은행이 여기에 해당된다.
산업은행은 국내 기업의 외화 채권 발행을 주관하는 등 정책 금융 기관이라는 특수성을 고려해 20% 완화한 60% 규제비율을 적용키로 했고 개인 예수금을 받지 않는 수출입은행에 대해서는 외화 LCR규제를 면제했다.
금융위는 외화 LCR의 규제비율은 2017년 60%, 2018년 70%, 2019년 80%로 점진적으로 상향해 적용키로 했다.
금융당국은 매 영업일마다 외화 LCR 비율을 산출하고 매월 평균값을 통해 규제비율을 점검할 방침이다. 매월말 잔액으로 산출시 월말에만 일시적으로 고유동성 자산을 매입하는 부작용을 막기 위한 조치다.
규제 비율을 어길 경우에 대한 제재 조치도 마련했다. 과거 1년 동안 2회 미만 위반했을 경우 사유서 및 달성계획서를 금융감독원장에게 제출토록 했다. 3회 이상은 LCR 규제 비율을 5% 상향하고 4회는 10%, 5회는 신규외화자금차입을 금지한다.
아울러 불필요한 규제는 폐지한다. 잔존만기 7일 이내의 외화자산 및 부채에 대한 만기불일치 비율과 외화안전자산 보유 규제를 폐지키로 했다. 외화 LCR 규제를 받는 은행이 외화유동성 비율과 잔존만기 1개월 이내의 외화자산 및 부채에 대한 만기 불일치 비율을 적용받지 않도록 해 은행의 중복‧불필요한 부담을 해소할 방침이다.
금융위는 오는 26일부터 9월 5일까지 40일간 예고 기간을 거친뒤 제출된 의견을 충분히 검토해 필요한 후속조치를 마련하고 규재개혁위원회 심사 등을 거친 후 금융위 의결로 확정할 예정이다.
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