(조세금융신문=고승주 기자) 은행이 거래 상대방이 부도가 났을 때 손실을 떠안는 것을 막는 거액 익스포저(위험노출액) 한도 규제가 지난해에 이어 올해도 연장된다.

금융당국은 이와 더불어 지난해 10월 이후 시행된 한시적 유동성 규제 완화 조치도 연장을 검토하고 있다.

미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 절차 등 급격히 늘어나는 대외 변수에 대응하기 위해서다.

금융위원회는 최근 거액 익스포저 한도 관리 기준을 내년 3월 말까지 1년 추가 연장하는 행정 지도를 예고했다.

연장 내용은 바젤 기준에 따라 거래 상대방에 대한 익스포저를 기본 자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 내용이다.

금융위 측은 바젤위원회의 권고에 따라 거래 상대방의 부도로 은행이 대규모 손실을 보는 것을 방지하기 위한 조치라고 설명했다.

국제 건전성 기준에 따르면, 은행이 국제결제은행(BIS)기준 기본자본의 25% 이내로 거래상대방별 익스포저를 관리하도록 한다.

익스포저는 주식, 채권 등 금융상품, 대출 등 신용공여, 보증제공자의 보증 금액 등이다.

익스포저에 해당해도 주택 관련 대출 등과 관련해 보증기관이 서민에 제공한 보증액, 국책은행이 정부 현물출자로 취득한 주식은 규제 대상에서 제외된다.

국민경제 또는 은행의 채권확보 실효성을 높이기 위한 경우나 은행에 전혀 귀책이 없는 기업 구조조정 또는 합병 등으로 불가피하게 인수한 채권, 주식, 대출 등도 예외다.

바젤위원회는 지난 2019년 1월부터 거대 익스포저 규제 도입을 시사했으나, 아직 전산시스템 구축 등 준비 기간 등을 이유로 시행이 지연돼 왔다.

국내의 경우도 시범적으로 시행하고 있다.

금융당국은 지난해 10월 이후 발표한 유동성 규제 완화방안 연장도 검토 중이다.

금융위와 금감원은 지난 7일 금융협회와 은행들로부터 관련 의견을 들었으며, 이달 내로 연장하는 절차가 진행될 전망이다.

금융당국은 지난해 10월 회사채·단기금융시장 자금 경색에 대응해 은행, 보험, 저축은행, 여신전문금융, 금융투자 등 유동성 규제를 전방위적으로 완화했다.

해당 조치로는 예대율 한시적 완화(만료 기한 4월 말), 은행 유동성커버리지비율 정상화 유예(6월 말), 금융투자 자사 보증 프로젝트 파이낸싱(PF)-자산유동화기업어음(ABCP) 매입 시 순자본 비율(NCR) 위험 값 완화(6월 말), 금융지주 자회사 간 신용 공여 한도 완화(6월 말) 등이 있다.

또한, 보험 퇴직연금(특별계정) 차입 한도의 한시적 완화(3월 말), 저축은행 예대율의 한시적 완화(4월 말), 여전업계 원화 유동성 비율 규제의 한시적 완화(3월 말) 등도 이뤄졌다.

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