(조세금융신문=진민경 기자) 최근 해외 상업용 부동산 관련 위기감이 고조되고 있는 가운데 금융감독원이 대체투자 리스크를 적절히 관리하지 않은 롯데손해보험에 대해 제재를 내렸다.

15일 금감원은 롯데손보에 대한 검사에서 대체투자 관련 스트레스테스트 강화 등을 요구하며 경영 유의 1건, 개선사항 3건을 통보했다고 밝혔다.

경영 유의 및 개선 사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도 성격의 조치다.

먼저 금감원은 코로나19 이후 대체투자 시장 상황이 악화되면서 2018~2022년 사이 항공기, 호텔 , 상업용 부동산 등의 부실이 현실화됐는데도, 롯데손보가 스트레스테스트를 하지 않아 결산 시점 손익 악화 등에 대한 사전 대응이 적절하지 못했다고 지적했다.

한국신용평가에 따르면 지난해 3분기 기준 롯데손보의 운용자산 약 12조8000억원 중 대체투자가 5조7000억원이고, 해외 중‧후순위 투자가 2조2000억원이었다.

금감원 측은 “롯데손보가 부실 발생이 현실화함에도 각 부문의 위험 요인 특성을 반영한 스트레스테스트를 실시하지 않았다”며 “결산 시점 손익 악화 등에 대한 사전 대응이 적절하지 못했다”고 말했다.

그러면서 “대체투자 부문별 누적 손실 금액, 손실건, 이슈 사항 발생 등을 반영한 스트레스테스트 실시 요건을 명확히 정의하고 환율, 공실률, 임대료 등 자산의 특성을 반영해 스트레스테스트를 강화할 필요가 있다”고 강조했다.

또한 금감원은 롯데손보가 대체투자 자산에 대해 상품별 한도 관리 미흡으로 사회간접자본(SOC)과 부동산에 대한 투자 비중이 편중된 점, 대체투자 자산 사후 점검 기준 등이 미흡한 점 등도 지적했다.

롯데손보 측은 향후 대체 투자 운용 비중을 줄여나가면서, 사전에 손실 가능성을 대비하기 위한 노력을 지속할 것이라는 입장이다.

최근 미국발(發) 상업용 부동산 위기가 고조되고 있는 것과 관련해 금융당국은 국내 금융사들의 해외 부동산 투자 내역을 사업장 단위로 점검하는 중이다. 금감원에 따르면 지난해 6월 말 기준 국내 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 55조8000억원이고, 이중 보험이 31조7000억원으로 전체의 56.8%를 차지했다.

금감원 측은 “이번 검사 결과는 지난해 6월 진행한 수시검사 결과”라며 “보험사들의 전반적인 대체투자 위험 요인 등 사항에 대해 상시 감시하고 있다”고 전했다.

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