(조세금융신문=진민경 기자) 비상계엄 사태 여파 등에 따라 원‧달러 환율이 1450원대까지 오르면서 은행의 자본비율 관리 중요성이 높아졌다. 금융당국은 스트레스 완충자본 규제 도입을 내년 하반기 이후로 연기하는 등 대내외 불확실성으로 인한 변동성 확대에 선제적으로 대응했다.
19일 금융위원회와 금융감독원은 최근 대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 대비해 이같은 조치를 실시한다고 밝혔다.
이번 조치에는 최근 개최한 금융상황 점검회의, 금융권 CFO 금융상황 점검회의 등을 통해 금융회사들이 건의한 사항 중 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 금융회사의 건전성‧유동성‧재무안정성 여력 강화를 위한 조치가 포함됐다.
먼저 금융안정을 위해 스트레스 완충자본 규제의 도입을 내년 하반기 이후로 연기하고, 내년 상반기 중 도입 시기‧방법을 재검토해 단계적으로 도입한다.
당초 금융당국은 올해 연말부터 17개 국내 은행과 8개 은행지주회사에 위기 상황에 대비한 추가 자본인 스트레스 완충 자본 적립을 의무화할 계획이었다. 최대 2.5%p까지 기존 최저 자본 규제 비율에 더해 추가 자본 적립 의무를 부과하는 것이 핵심 내용이다.
하지만 비상계엄이 선포된 지난 3일 이후 원‧달러 환율이 치솟으면서 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 하락할 가능성에 대한 우려가 커지면서 스트레스 완충자본 규제 도입 일정을 변경했다.
또한 금융당국은 은행권의 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션은 환율 변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획이다.
이는 구조적 외환포지션은 단기적인 환율 변동 리스크를 관리할 필요성이 낮다는 판단에서다.
또 보험사의 증권시장 안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급 여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 낮춘다.
증권시장 안정펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1조5000억원 수준으로, 보험사의 채권시장 안정펀드 잔여 매입약정금액에 대해선 위험액 반영 수준을 절반으로 낮추는 조처를 했다.
금융업권 실물경제 지원 역량 강화 차원에서 국내 기업에 대한 대출‧투자 관련 부담도 완화한다. 현재 벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드‧벤처펀드 등 투자조합은 일괄적으로 위험가중치 400%를 적용하고 있으나 앞으로는 실제 투자한 자산에 대한 위험가중치 적용으로 바꾼다. 현재 자본시장법 이외 법률에 따라 설립하는 펀드는 펀드 전체를 주식으로 취급해 높은 위험가중치(400%)를 적용하고 있으나 앞으로는 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산 20~150% 등 자산에 따라 위험가중치를 적용할 방침이다.
국내 기업이 해외 외부신용평가기관에서 평가받은 평가 등급도 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용한다. 현재 국내 외부신용평가기관의 신용평가등급이 없는 국내기업에 대해선 ‘무등급’을 적용해 해당 기업의 대출 채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있는 점을 개선하기 위함이다.
비금융 일반지주회사가 한국표준산업분류상 ‘기타 금융업’으로 분류돼 금융회사의 시장위험가중자산 산정시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치를 산정 비율에 적용해야 하는 점도 개선한다.
금융당국 관계자는 “이번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획”이라며 “향후 시장상황을 살펴 필요시 추가적인 대책도 검토할 예정”이라고 전했다.
금융당국은 이날 발표한 조치들을 즉시 시행하되, 기준 마련과 개정이 필요한 사항은 내년 1분기까지 완료할 계획이다.
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